PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCM с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYCM (State Street My2033 Corporate Bond ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MYCM is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. MYCM is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, MYCM returned 6.01% vs 64.08% for XLK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MYCM charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности MYCM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCM показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

MYCM

1 день
0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCM и XLK

2026 (YTD)20252024
MYCM
State Street My2033 Corporate Bond ETF		0.52%9.21%-3.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%4.15%

Correlation

The correlation between MYCM and XLK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2033 Corporate Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MYCM:
MYCM с CTAMYCM с MILKMYCM с SPYMYCM с SPYGMYCM с VCITMYCM с BBCBMYCM с IBDR
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

MYCM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCM
Ранг доходности на риск MYCM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCMXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.09

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.77

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.04

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

13.55

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCM на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.09

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MYCM и XLK

Максимальная просадка MYCM за все время составила -4.58%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCM и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.58%

-82.05%

+77.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-15.92%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.54%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-34.95%

+33.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

4.74%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCM и XLK

Текущая волатильность для State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM) составляет 1.24%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что MYCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

7.27%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

16.76%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

20.86%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

24.90%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

24.49%

-19.38%

Сравнение комиссий MYCM и XLK

MYCM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCM и XLK

Дивидендная доходность MYCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYCM
State Street My2033 Corporate Bond ETF		4.74%4.70%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

MYCM and XLK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to MYCM (1.24%). In terms of maximum drawdown, MYCM dropped -4.58% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 64.08% vs 6.01% for MYCM. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MYCM has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 64.08% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MYCM.

MYCM has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.40% for XLK.

MYCM is categorized as Corporate Bonds, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.15% for MYCM and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCM и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор