Сравнение MYCL с PCL
MYCL (State Street My2032 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MYCL charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности MYCL и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCL показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 1.88%.
MYCL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCL и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCL State Street My2032 Corporate Bond ETF | 0.19% | 3.67% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.88% | 2.51% |
Correlation
The correlation between MYCL and PCL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCL vs. PCL — Ранг доходности на риск
MYCL
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYCL c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2032 Corporate Bond ETF (MYCL) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCL | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCL и PCL
Максимальная просадка MYCL за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCL и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -5.14% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.08% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -1.73% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCL и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 7.85% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 7.85% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 7.85% | -2.98% |
Сравнение комиссий MYCL и PCL
MYCL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCL и PCL
Дивидендная доходность MYCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PCL в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCL State Street My2032 Corporate Bond ETF | 4.66% | 4.60% | 1.27% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.28% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCL and PCL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 4.66% for MYCL.
They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.15% for MYCL and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для MYCL и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор