Сравнение MYCK с PCL
MYCK (State Street My2031 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MYCK charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности MYCK и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCK показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PCL с доходностью -0.52%.
MYCK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.50%
PCL
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.36%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам MYCK и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | 0.28% | 3.46% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.52% | 2.51% |
Correlation
The correlation between MYCK and PCL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCK vs. PCL — Ранг доходности на риск
MYCK
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYCK c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCK | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCK и PCL
Максимальная просадка MYCK за все время составила -3.69%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCK и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.69% | -5.14% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.44% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.74% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCK и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 7.81% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 7.81% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 7.81% | -3.60% |
Сравнение комиссий MYCK и PCL
MYCK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCK и PCL
Дивидендная доходность MYCK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PCL в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.55% | 1.25% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.90% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCK and PCL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCK is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.56% for MYCK.
They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.15% for MYCK and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для MYCK и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор