Сравнение MYCK с IGBH
MYCK (State Street My2031 Corporate Bond ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCK is actively managed, while IGBH is passively managed. Over the past year, MYCK returned 5.30% vs 9.11% for IGBH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MYCK charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности MYCK и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCK показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.44%.
MYCK
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGBH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам MYCK и IGBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | 0.41% | 8.87% | -2.50% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.44% | 7.90% | 2.32% |
Correlation
The correlation between MYCK and IGBH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCK vs. IGBH — Ранг доходности на риск
MYCK
IGBH
Сравнение MYCK c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCK | IGBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.16 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 7.90 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCK | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.26 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.52 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MYCK и IGBH
Максимальная просадка MYCK за все время составила -3.69%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCK и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCK | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.69% | -33.67% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -4.24% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.07% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.66% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.15% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCK и IGBH
State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что MYCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCK | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.82% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.14% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 4.05% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 6.13% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 9.20% | -4.95% |
Сравнение комиссий MYCK и IGBH
MYCK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCK и IGBH
Дивидендная доходность MYCK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности IGBH в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.66% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.55% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCK and IGBH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYCK has higher volatility (1.03%) compared to IGBH (0.82%). In terms of maximum drawdown, MYCK dropped -3.69% vs IGBH's -33.67%.
On 1-year performance, IGBH leads with 9.11% vs 5.30% for MYCK. On fees, MYCK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGBH has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGBH has performed better with a 9.11% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for IGBH.
IGBH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.55% for MYCK.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCK and 0.16% for IGBH.
IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCK и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор