Сравнение MYCK с FFUT
MYCK (State Street My2031 Corporate Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - MYCK is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. MYCK charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности MYCK и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCK показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.74%.
MYCK
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCK и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.22% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between MYCK and FFUT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCK vs. FFUT — Ранг доходности на риск
MYCK
FFUT
Сравнение MYCK c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCK | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCK | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.01 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок MYCK и FFUT
Максимальная просадка MYCK за все время составила -3.69%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCK и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCK | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.69% | -2.84% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.90% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.88% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCK и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCK | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 11.17% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 11.17% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 11.17% | -6.91% |
Сравнение комиссий MYCK и FFUT
MYCK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCK и FFUT
Дивидендная доходность MYCK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% |
MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.55% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
MYCK and FFUT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCK is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
MYCK has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.85% for FFUT.
MYCK is categorized as Corporate Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for MYCK and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для MYCK и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор