PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCJ с BESF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCJ с BESF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MYCJ (State Street My2030 Corporate Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - MYCJ is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, MYCJ returned 4.66% vs 67.71% for BESF. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MYCJ charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for BESF.

Доходность

Сравнение доходности MYCJ и BESF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) и Bastion Energy ETF (BESF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCJ показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 18.04%.

MYCJ

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BESF

1 день
-2.29%
1 месяц
-0.91%
С начала года
18.04%
6 месяцев
16.14%
1 год
67.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCJ и BESF

2026 (YTD)2025
MYCJ
State Street My2030 Corporate Bond ETF		-0.05%4.37%
BESF
Bastion Energy ETF		18.04%41.15%

Correlation

The correlation between MYCJ and BESF is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2030 Corporate Bond ETF

Bastion Energy ETF

Часто сравнивают с MYCJ:
MYCJ с BBCBMYCJ с BSCQMYCJ с COMTMYCJ с DBOMYCJ с GLDMMYCJ с GLDMYCJ с FBDC
Часто сравнивают с BESF:
BESF с PBOGBESF с BSMWBESF с MYMJBESF с JMBSBESF с IBMTBESF с BSCUBESF с CGHM

Доходность на риск

MYCJ vs. BESF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCJ
Ранг доходности на риск MYCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCJ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BESF
Ранг доходности на риск BESF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCJ c BESF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCJBESFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.79

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.65

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

6.88

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

19.29

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCJ vs. BESF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCJ на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BESF равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCJ и BESF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCJBESFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.79

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.74

-1.81

Просадки

Сравнение просадок MYCJ и BESF

Максимальная просадка MYCJ за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCJ и BESF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCJBESFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-9.89%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-9.89%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-7.21%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-2.47%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.52%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCJ и BESF

Текущая волатильность для State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) составляет 0.93%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что MYCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCJBESFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

6.65%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

14.71%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

24.37%

-21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

24.37%

-20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

24.37%

-20.71%

Сравнение комиссий MYCJ и BESF

MYCJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCJ и BESF

Дивидендная доходность MYCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности BESF в 5.76%

ПозицияTTM20252024
BESF
Bastion Energy ETF		5.76%6.39%0.00%
MYCJ
State Street My2030 Corporate Bond ETF		4.67%4.68%1.21%

Часто задаваемые вопросы

MYCJ and BESF have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESF has higher volatility (6.65%) compared to MYCJ (0.93%). In terms of maximum drawdown, MYCJ dropped -3.29% vs BESF's -9.89%.

On 1-year performance, BESF leads with 67.71% vs 4.66% for MYCJ. On fees, MYCJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCJ has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BESF has performed better with a 67.71% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYCJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.

BESF has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 4.67% for MYCJ.

MYCJ is categorized as Corporate Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Bastion. Their fees differ too: 0.15% for MYCJ and 0.80% for BESF.

BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCJ и BESF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор