Сравнение MYCI с PCL
MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности MYCI и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCI показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.74%.
MYCI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCI и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.67% | 3.03% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.74% | 2.51% |
Correlation
The correlation between MYCI and PCL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCI vs. PCL — Ранг доходности на риск
MYCI
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYCI c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCI | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCI и PCL
Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCI | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -5.14% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.24% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.72% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCI и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCI | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 7.85% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 7.85% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 7.85% | -4.84% |
Сравнение комиссий MYCI и PCL
MYCI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCI и PCL
Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.56% | 1.19% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCI and PCL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.56% for MYCI.
They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для MYCI и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор