PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с XAMB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWO.L с XAMB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - MXWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXWO.L returned 11.92%/yr vs 9.07%/yr for XAMB.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for XAMB.DE.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и XAMB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWO.L торгуется в USD, в то время как XAMB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAMB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у XAMB.DE с доходностью 11.79%.

MXWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.78%
3 года*
20.86%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.12%

XAMB.DE

1 день
0.38%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.79%
6 месяцев
12.87%
1 год
22.29%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWO.L и XAMB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		9.99%20.83%19.19%24.56%-18.08%22.12%16.27%27.41%-8.87%
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		11.79%15.43%8.82%24.47%-22.34%25.66%18.14%30.07%-7.23%

Correlation

The correlation between MXWO.L and XAMB.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between MXWO.L and XAMB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с ^NDXMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с XAMB.DE:
XAMB.DE с AMEW.DEXAMB.DE с GOAI.DEXAMB.DE с SUSW.LXAMB.DE с LYYA.DEXAMB.DE с MWOL.DEXAMB.DE с 10AJ.DEXAMB.DE с CBUG.DE

Доходность на риск

MXWO.L vs. XAMB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XAMB.DE
Ранг доходности на риск XAMB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAMB.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAMB.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAMB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAMB.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAMB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c XAMB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.LXAMB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.63

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.44

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.26

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

8.73

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. XAMB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XAMB.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и XAMB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.LXAMB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.63

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и XAMB.DE

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке XAMB.DE в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и XAMB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWO.LXAMB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-32.32%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.05%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-18.91%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-29.86%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.17%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.60%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и XAMB.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.32%, в то время как у Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAMB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWO.LXAMB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.30%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.88%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.90%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.45%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.51%

-1.58%

Сравнение комиссий MXWO.L и XAMB.DE

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XAMB.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и XAMB.DE

Ни MXWO.L, ни XAMB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXWO.L and XAMB.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for MXWO.L.

MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.18% for XAMB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и XAMB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор