Сравнение XAMB.DE с CBUG.DE
XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAMB.DE returned 12.56%/yr vs 13.75%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAMB.DE и CBUG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAMB.DE показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 14.43%.
XAMB.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
CBUG.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAMB.DE и CBUG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13.11% | 2.25% | 15.42% | 20.65% | -17.81% | 3.98% |
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 14.43% | 6.47% | 13.17% | 11.34% | -14.17% | 2.96% |
Correlation
The correlation between XAMB.DE and CBUG.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between XAMB.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAMB.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск
XAMB.DE
CBUG.DE
Сравнение XAMB.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAMB.DE | CBUG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.94 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 14.66 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAMB.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.04 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XAMB.DE и CBUG.DE
Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и CBUG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAMB.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -24.59% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -7.21% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -24.59% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.48% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.94% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAMB.DE и CBUG.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что XAMB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAMB.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.41% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.78% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.90% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.71% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.71% | -0.31% |
Сравнение комиссий XAMB.DE и CBUG.DE
XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAMB.DE и CBUG.DE
Ни XAMB.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAMB.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XAMB.DE.
XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 0.10% for CBUG.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и CBUG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор