Сравнение MXWO.L с SGLP.L
MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - MXWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXWO.L returned 13.12%/yr vs 13.43%/yr for SGLP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности MXWO.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MXWO.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXWO.L имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции SGLP.L немного впереди с 13.43%.
MXWO.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.12%
SGLP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам MXWO.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 9.99% | 20.83% | 19.19% | 24.56% | -18.08% | 22.12% | 16.27% | 27.41% | -9.08% | 22.79% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.72% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Correlation
The correlation between MXWO.L and SGLP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | 0.03 |
Over the past year, MXWO.L and SGLP.L have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXWO.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
MXWO.L
SGLP.L
Сравнение MXWO.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXWO.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.82 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 4.77 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXWO.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.34 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MXWO.L и SGLP.L
Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXWO.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -41.88% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -17.77% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.85% | -17.77% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -21.43% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -21.51% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -15.85% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -18.10% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 6.80% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXWO.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXWO.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.75% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 20.88% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 24.11% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.40% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.76% | +0.17% |
Сравнение комиссий MXWO.L и SGLP.L
MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXWO.L и SGLP.L
Ни MXWO.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MXWO.L and SGLP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for MXWO.L.
MXWO.L is categorized as Global Equities, while SGLP.L is Precious Metals. MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор