PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWO.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds from Invesco - MXWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FTWG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MXWO.L returned 25.78% vs 28.63% for FTWG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWO.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.60%.

MXWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.78%
3 года*
20.86%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.12%

FTWG.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.80%
1 год
28.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWO.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		9.99%20.83%19.19%9.30%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.60%22.73%17.92%8.17%

Correlation

The correlation between MXWO.L and FTWG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between MXWO.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWO.L и FTWG.L

Секторы
MXWO.L
FTWG.L

Технологии

28.3%
29.1%

Финансовые услуги

15.7%
16.4%

Промышленность

11.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

MXWO.L
28.3%
FTWG.L
29.1%

Финансовые услуги

MXWO.L
15.7%
FTWG.L
16.4%

Промышленность

MXWO.L
11.4%
FTWG.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

MXWO.L
9.3%
FTWG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

MXWO.L
9.3%
FTWG.L
8.9%

Здравоохранение

MXWO.L
8.8%
FTWG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

MXWO.L
5.2%
FTWG.L
5.0%

Энергетика

MXWO.L
4.2%
FTWG.L
4.3%

Сырьевые материалы

MXWO.L
3.3%
FTWG.L
3.9%

Коммунальные услуги

MXWO.L
2.7%
FTWG.L
2.6%

Недвижимость

MXWO.L
1.9%
FTWG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с ^NDXMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

MXWO.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.46

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.59

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.13

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.65

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.59

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и FTWG.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWO.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-16.89%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.20%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.72%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.90%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и FTWG.L

Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 3.32% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWO.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.49%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.01%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.73%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

13.13%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

13.13%

+2.80%

Сравнение комиссий MXWO.L и FTWG.L

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и FTWG.L

MXWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MXWO.L and FTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for MXWO.L.

MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор