PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с MXEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXVIX с MXEGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MXVIX (Great-West S&P 500 Index Fund) and MXEGX (Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund) are both mutual funds - MXVIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXEGX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXVIX returned 12.59%/yr vs 1.67%/yr for MXEGX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MXVIX charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for MXEGX.

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у MXEGX с доходностью -0.80%.

MXVIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.39%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.64%
1 год
21.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.73%

MXEGX

1 день
-1.58%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.79%
1 год
1.76%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXVIX и MXEGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		7.98%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-8.25%
MXEGX
Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund		-0.80%7.07%2.89%4.67%-36.83%53.07%8.60%7.57%-0.42%

Correlation

The correlation between MXVIX and MXEGX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с VOOMXVIX с MXISXMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с MXEGX:
MXEGX с MXEOXMXEGX с MXBPXMXEGX с MXINXMXEGX с VTIPXMXEGX с EARRXMXEGX с EIRRXMXEGX с MXISX

Доходность на риск

MXVIX vs. MXEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MXEGX
Ранг доходности на риск MXEGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c MXEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXVIXMXEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.51

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.71

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.70

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

3.46

+8.42

MXVIX vs. MXEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MXEGX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MXEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXEGX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки MXEGX в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXVIXMXEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-38.48%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-2.60%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-2.88%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-38.48%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-27.74%

+24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-18.17%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.52%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXEGX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXVIXMXEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.93%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

2.85%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

3.58%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

25.70%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

20.38%

-2.16%

Сравнение комиссий MXVIX и MXEGX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MXEGX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXEGX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MXEGX в 3.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXEGX
Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund		3.67%3.64%4.26%2.08%34.57%31.60%53.76%3.96%0.38%0.00%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.35%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MXVIX and MXEGX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXVIX has higher volatility (4.88%) compared to MXEGX (1.93%). In terms of maximum drawdown, MXVIX dropped -58.12% vs MXEGX's -38.48%.

MXVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXVIX и MXEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор