PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUS.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUS.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - MXUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MXUS.L returned 27.75% vs 28.92% for FTWG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUS.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUS.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.59%.

MXUS.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.75%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.33%

FTWG.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.48%
С начала года
11.59%
6 месяцев
13.26%
1 год
28.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUS.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.31%17.34%25.57%10.31%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.60%22.73%17.92%8.17%

Correlation

The correlation between MXUS.L and FTWG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between MXUS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUS.L и FTWG.L

Секторы
MXUS.L
FTWG.L

Технологии

35.4%
29.1%

Финансовые услуги

11.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
7.6%

Промышленность

8.6%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

MXUS.L
35.4%
FTWG.L
29.1%

Финансовые услуги

MXUS.L
11.6%
FTWG.L
16.4%

Коммуникационные услуги

MXUS.L
11.3%
FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

MXUS.L
10.1%
FTWG.L
9.4%

Здравоохранение

MXUS.L
8.6%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

MXUS.L
8.6%
FTWG.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

MXUS.L
4.8%
FTWG.L
5.0%

Энергетика

MXUS.L
3.6%
FTWG.L
4.3%

Коммунальные услуги

MXUS.L
2.3%
FTWG.L
2.6%

Недвижимость

MXUS.L
1.9%
FTWG.L
1.9%

Сырьевые материалы

MXUS.L
1.8%
FTWG.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с ACWI
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Доходность на риск

MXUS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUS.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.45

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.59

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.13

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

13.65

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUS.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUS.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUS.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.59

-0.65

Просадки

Сравнение просадок MXUS.L и FTWG.L

Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUS.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-16.89%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.20%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.73%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.90%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.11%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUS.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 3.20%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUS.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.49%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.01%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.73%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

13.13%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

13.13%

+3.29%

Сравнение комиссий MXUS.L и FTWG.L

MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUS.L и FTWG.L

MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXUS.L and FTWG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

MXUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTWG.L is Global Equities. MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for MXUS.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор