PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUD.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUD.L с FTWG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - MXUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MXUD.L returned 26.31% vs 26.22% for FTWG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MXUD.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUD.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXUD.L показывает доходность 9.17%, а FTWG.L немного выше – 9.50%.

MXUD.L

1 день
-1.11%
1 месяц
2.28%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
-1.88%
1 месяц
0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.68%
1 год
26.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUD.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		9.17%17.43%25.46%11.70%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		9.50%22.73%17.92%-13.58%

Correlation

The correlation between MXUD.L and FTWG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between MXUD.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUD.L и FTWG.L

Секторы
MXUD.L
FTWG.L

Технологии

35.4%
29.1%

Финансовые услуги

11.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
7.6%

Промышленность

8.6%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

MXUD.L
35.4%
FTWG.L
29.1%

Финансовые услуги

MXUD.L
11.6%
FTWG.L
16.4%

Коммуникационные услуги

MXUD.L
11.3%
FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

MXUD.L
10.1%
FTWG.L
9.4%

Здравоохранение

MXUD.L
8.6%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

MXUD.L
8.6%
FTWG.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

MXUD.L
4.8%
FTWG.L
5.0%

Энергетика

MXUD.L
3.6%
FTWG.L
4.3%

Коммунальные услуги

MXUD.L
2.3%
FTWG.L
2.6%

Недвижимость

MXUD.L
1.9%
FTWG.L
1.9%

Сырьевые материалы

MXUD.L
1.8%
FTWG.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

MXUD.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUD.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.19

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.84

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

12.34

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUD.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUD.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.63

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и FTWG.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUD.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-25.84%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.20%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.59%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-6.45%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) составляет 3.36%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUD.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.69%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.23%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

11.89%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.77%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.77%

+0.54%

Сравнение комиссий MXUD.L и FTWG.L

MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и FTWG.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTWG.L в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.23%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.06%1.13%1.30%1.47%1.66%1.27%1.47%0.20%

Часто задаваемые вопросы

MXUD.L and FTWG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

MXUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTWG.L is Global Equities. MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for MXUD.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор