PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUD.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUD.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MXUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUD.L returned 13.61%/yr vs 17.61%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MXUD.L charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXUD.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%.

MXUD.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.73%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUD.L и CNDX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		10.40%17.43%25.46%27.86%-19.91%26.81%18.82%3.48%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%4.87%

Correlation

The correlation between MXUD.L and CNDX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.91

The correlation between MXUD.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUD.L и CNDX.L

Секторы
MXUD.L
CNDX.L

Технологии

35.4%
57.3%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.6%
3.8%

Промышленность

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.9%

Энергетика

3.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

MXUD.L
35.4%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

MXUD.L
11.6%
CNDX.L
0.2%

Коммуникационные услуги

MXUD.L
11.3%
CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

MXUD.L
10.1%
CNDX.L
11.6%

Здравоохранение

MXUD.L
8.6%
CNDX.L
3.8%

Промышленность

MXUD.L
8.6%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

MXUD.L
4.8%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

MXUD.L
3.6%
CNDX.L
0.5%

Коммунальные услуги

MXUD.L
2.3%
CNDX.L
1.3%

Недвижимость

MXUD.L
1.9%
CNDX.L
0.1%

Сырьевые материалы

MXUD.L
1.8%
CNDX.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

MXUD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUD.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.52

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.50

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.61

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

13.03

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUD.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.12

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и CNDX.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUD.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-35.17%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.00%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-22.44%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-35.17%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.76%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.30%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.07%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и CNDX.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) составляет 3.28%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUD.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.90%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.88%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

15.79%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.87%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

20.07%

-1.61%

Сравнение комиссий MXUD.L и CNDX.L

MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и CNDX.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MXUD.L and CNDX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

MXUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MXUD.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор