Сравнение MXSHX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 6.49% против 3.41% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и SICIX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
MXSHX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
MXSHX
SICIX
Сравнение MXSHX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.34 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.40 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 9.65 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и SICIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и SICIX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и SICIX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -27.62% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -2.73% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -10.94% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -11.61% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.95% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.59% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.68% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и SICIX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.35% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 2.10% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 3.68% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 3.88% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 3.90% | +7.27% |