Сравнение MXSHX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MXSHX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.01% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и PUDZX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
MXSHX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
MXSHX
PUDZX
Сравнение MXSHX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.04 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.65 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.45 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.65 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.04 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и PUDZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и PUDZX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и PUDZX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -21.53% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -8.20% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -17.98% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -21.53% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.59% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -5.31% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.47% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и PUDZX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.71% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 6.29% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 9.72% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.59% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 9.70% | +1.47% |