Сравнение MXSHX с MXREX
MXSHX (Great-West SecureFoundation Balanced Fund) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both mutual funds - MXSHX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXREX is a REIT fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXSHX returned 7.11%/yr vs 3.84%/yr for MXREX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXSHX charges 0.53%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и MXREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 7.11% против 3.84% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 7.11%
MXREX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение доходности по годам MXSHX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 7.68% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 11.78% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Correlation
The correlation between MXSHX and MXREX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between MXSHX and MXREX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXSHX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
MXSHX
MXREX
Сравнение MXSHX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.10 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 6.95 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.22 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и MXREX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и MXREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXSHX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -43.89% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.73% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -18.79% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -33.06% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -43.89% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.19% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -11.63% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.32% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и MXREX
Текущая волатильность для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) составляет 2.76%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXSHX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.10% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.42% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 13.37% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 19.33% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 21.93% | -10.72% |
Сравнение комиссий MXSHX и MXREX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и MXREX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности MXREX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.85% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.31% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
MXSHX and MXREX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXREX has higher volatility (4.10%) compared to MXSHX (2.76%). In terms of maximum drawdown, MXSHX dropped -23.44% vs MXREX's -43.89%.
MXSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXSHX и MXREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор