Сравнение MXSHX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 6.49% против 3.08% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и MXREX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
MXSHX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
MXSHX
MXREX
Сравнение MXSHX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.39 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.67 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.45 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 1.96 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.39 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.19 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и MXREX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и MXREX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и MXREX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -43.89% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -13.36% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -33.06% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -43.89% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.11% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -11.77% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.05% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и MXREX
Текущая волатильность для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) составляет 4.20%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.48% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 9.21% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 17.89% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 19.36% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 21.94% | -10.77% |