Сравнение MXREX с MXSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и MXSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и MXSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у MXSHX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXSHX по среднегодовой доходности: 3.08% против 6.49% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и MXSHX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXSHX в 0.53%.
Доходность на риск
MXREX vs. MXSHX — Ранг доходности на риск
MXREX
MXSHX
Сравнение MXREX c MXSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | MXSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.19 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.73 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.65 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.12 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.19 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и MXSHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и MXSHX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MXSHX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и MXSHX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что больше максимальной просадки MXSHX в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -23.44% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -7.86% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -23.44% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -23.44% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.73% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -4.04% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.82% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и MXSHX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MXREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 6.43% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 10.89% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 11.19% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 11.17% | +10.77% |