PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXREX с MXSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXREX с MXSHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) and MXSHX (Great-West SecureFoundation Balanced Fund) are both mutual funds - MXREX is a REIT fund managed by Great-West, while MXSHX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXREX returned 4.07%/yr vs 7.10%/yr for MXSHX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXREX charges 0.70%/yr vs 0.53%/yr for MXSHX.

Доходность

Сравнение доходности MXREX и MXSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXREX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у MXSHX с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXSHX по среднегодовой доходности: 4.07% против 7.10% соответственно.

MXREX

1 день
1.39%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.29%
1 год
17.31%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.24%
10 лет*
4.07%

MXSHX

1 день
0.32%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.33%
3 года*
12.31%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXREX и MXSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		13.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%
MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund		8.03%12.78%7.76%13.40%-14.56%11.15%13.55%18.39%-7.74%12.83%

Correlation

The correlation between MXREX and MXSHX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.54

The correlation between MXREX and MXSHX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Real Estate Index Fund

Great-West SecureFoundation Balanced Fund

Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с CREMX
Часто сравнивают с MXSHX:
MXSHX с FXAIXMXSHX с MXISXMXSHX с MXCPXMXSHX с MXMDXMXSHX с MXEOXMXSHX с MXBIXMXSHX с MXINX

Доходность на риск

MXREX vs. MXSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MXSHX
Ранг доходности на риск MXSHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSHX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXREX c MXSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXREXMXSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.11

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.06

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.84

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

11.85

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXREX vs. MXSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXREX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа MXSHX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXREX и MXSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXREXMXSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.11

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MXREX и MXSHX

Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что больше максимальной просадки MXSHX в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXREXMXSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.89%

-23.44%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-6.40%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-10.68%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-23.44%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.89%

-23.44%

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.19%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-4.01%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.53%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MXREX и MXSHX

Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MXREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXREXMXSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.70%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

6.73%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

8.59%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

11.22%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

11.20%

+10.73%

Сравнение комиссий MXREX и MXSHX

MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXSHX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXREX и MXSHX

Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MXSHX в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.83%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%
MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund		3.30%3.57%7.40%3.48%6.32%8.80%5.40%7.08%6.39%1.83%

Часто задаваемые вопросы

MXREX and MXSHX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXREX has higher volatility (4.33%) compared to MXSHX (2.70%). In terms of maximum drawdown, MXREX dropped -43.89% vs MXSHX's -23.44%.

MXSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXREX и MXSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор