PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXREX с MXINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXREX с MXINX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) and MXINX (Great-West International Index Fund) are both mutual funds - MXREX is a REIT fund managed by Great-West, while MXINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXREX returned 4.35%/yr vs 9.18%/yr for MXINX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXREX charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for MXINX.

Доходность

Сравнение доходности MXREX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXREX показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у MXINX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXINX по среднегодовой доходности: 4.35% против 9.18% соответственно.

MXREX

1 день
0.07%
1 месяц
1.42%
С начала года
17.10%
6 месяцев
16.57%
1 год
22.74%
3 года*
13.66%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.35%

MXINX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.22%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.42%
3 года*
16.10%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXREX и MXINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		17.10%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%
MXINX
Great-West International Index Fund		8.19%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%

Correlation

The correlation between MXREX and MXINX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.50

The correlation between MXREX and MXINX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Real Estate Index Fund

Great-West International Index Fund

Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с MXMVXMXREX с TRREXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с CREMX
Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXMDXMXINX с MXDPXMXINX с MXBIXMXINX с MXCPXMXINX с MXIVX

Доходность на риск

MXREX vs. MXINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXREX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXREXMXINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.29

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.86

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.80

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

6.70

+2.08

MXREX vs. MXINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXREX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXINX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXREX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXREX и MXINX

Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что больше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXREXMXINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.89%

-34.59%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.43%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-13.70%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-29.75%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.89%

-34.59%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.29%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-8.55%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.03%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MXREX и MXINX

Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West International Index Fund (MXINX) имеют волатильность 5.43% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXREXMXINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.21%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

13.14%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.97%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

16.90%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.77%

+5.20%

Сравнение комиссий MXREX и MXINX

MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXINX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXREX и MXINX

Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MXINX в 3.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		3.09%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.77%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Часто задаваемые вопросы

MXREX and MXINX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXREX has higher volatility (5.43%) compared to MXINX (5.21%). In terms of maximum drawdown, MXREX dropped -43.89% vs MXINX's -34.59%.

MXREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXREX и MXINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор