Сравнение MXREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.44% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и IVRSX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
MXREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
MXREX
IVRSX
Сравнение MXREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.56 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и IVRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и IVRSX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и IVRSX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -73.77% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.85% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -34.51% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -45.19% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.36% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -11.97% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.71% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и IVRSX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.48% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.54% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.23% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 18.01% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 19.65% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.54% | +0.40% |