Сравнение MXLMX с BRW
MXLMX (Great-West Multi-Sector Bond Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MXLMX returned 1.99%/yr vs 6.70%/yr for BRW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MXLMX charges 0.90%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности MXLMX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXLMX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 1.85%.
MXLMX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.28%
BRW
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXLMX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MXLMX Great-West Multi-Sector Bond Fund | 0.89% | 7.99% | 5.14% | 7.89% | -11.42% | 1.37% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 1.85% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between MXLMX and BRW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLMX vs. BRW — Ранг доходности на риск
MXLMX
BRW
Сравнение MXLMX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Multi-Sector Bond Fund (MXLMX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLMX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.05 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | -0.09 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLMX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.07 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MXLMX и BRW
Максимальная просадка MXLMX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLMX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXLMX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -17.74% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -17.74% | +15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -17.74% | +13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | -17.74% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -10.26% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -3.94% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 9.90% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLMX и BRW
Текущая волатильность для Great-West Multi-Sector Bond Fund (MXLMX) составляет 1.07%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что MXLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXLMX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.61% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 7.61% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 13.16% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 12.84% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 12.86% | -8.67% |
Сравнение комиссий MXLMX и BRW
MXLMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLMX и BRW
Дивидендная доходность MXLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BRW в 15.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.18% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXLMX Great-West Multi-Sector Bond Fund | 3.25% | 3.28% | 3.68% | 3.16% | 2.59% | 3.88% | 3.59% | 1.76% | 3.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
MXLMX and BRW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (2.61%) compared to MXLMX (1.07%). In terms of maximum drawdown, MXLMX dropped -36.94% vs BRW's -17.74%.
MXLMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXLMX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор