Сравнение MXLMX с MXIHX
MXLMX (Great-West Multi-Sector Bond Fund) and MXIHX (Great-West Inflation-Protected Securities Fund) are both mutual funds - MXLMX is a Multisector Bonds fund managed by Great-West Funds, while MXIHX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Great-West Funds. Over the past 5 years, MXLMX returned 1.87%/yr vs 1.63%/yr for MXIHX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXLMX charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for MXIHX.
Доходность
Сравнение доходности MXLMX и MXIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXLMX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MXIHX с доходностью 0.65%.
MXLMX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 3.35%
MXIHX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXLMX и MXIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLMX Great-West Multi-Sector Bond Fund | 1.03% | 7.99% | 5.14% | 7.89% | -11.42% | 0.96% | 9.02% | 11.74% | -3.39% |
MXIHX Great-West Inflation-Protected Securities Fund | 0.65% | 6.75% | 2.80% | 4.76% | -8.95% | 4.96% | 7.36% | 6.35% | -1.22% |
Correlation
The correlation between MXLMX and MXIHX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between MXLMX and MXIHX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLMX vs. MXIHX — Ранг доходности на риск
MXLMX
MXIHX
Сравнение MXLMX c MXIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Multi-Sector Bond Fund (MXLMX) и Great-West Inflation-Protected Securities Fund (MXIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXLMX | MXIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.43 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.47 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXLMX и MXIHX
Максимальная просадка MXLMX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки MXIHX в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLMX и MXIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXLMX | MXIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -11.51% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.04% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -2.86% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | -11.51% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.86% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -2.40% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.53% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLMX и MXIHX
Текущая волатильность для Great-West Multi-Sector Bond Fund (MXLMX) составляет 0.93%, в то время как у Great-West Inflation-Protected Securities Fund (MXIHX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что MXLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXLMX | MXIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.12% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.20% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 2.89% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.85% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.37% | -0.29% |
Сравнение комиссий MXLMX и MXIHX
MXLMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MXIHX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLMX и MXIHX
Дивидендная доходность MXLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MXIHX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIHX Great-West Inflation-Protected Securities Fund | 3.59% | 3.61% | 3.60% | 4.22% | 8.49% | 3.05% | 2.01% | 1.51% | 4.31% | 0.00% |
MXLMX Great-West Multi-Sector Bond Fund | 3.25% | 3.28% | 3.68% | 3.16% | 2.59% | 3.88% | 3.59% | 1.76% | 3.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
MXLMX and MXIHX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXIHX has higher volatility (1.12%) compared to MXLMX (0.93%). In terms of maximum drawdown, MXLMX dropped -36.94% vs MXIHX's -11.51%.
MXLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXLMX и MXIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор