График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Multi-Sector Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West Multi-Sector Bond Fund (MXLMX) показал доход в -0.81% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXLMX составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Great-West Multi-Sector Bond Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 3.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MXLMX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 12 сент. 1997 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 15 дек. 2008 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.96% | -2.26% | -0.81% | |||||||||
| 2025 | 1.00% | 0.84% | -0.08% | 0.38% | 0.30% | 1.58% | 0.30% | 1.41% | 0.72% | 0.44% | 0.51% | 0.33% | 7.99% |
| 2024 | -0.23% | -0.24% | 1.10% | -1.79% | 1.58% | 0.70% | 2.09% | 1.52% | 1.42% | -1.25% | 0.97% | -0.76% | 5.14% |
| 2023 | 3.27% | -2.06% | 1.46% | 0.72% | -1.19% | 0.62% | 0.57% | -0.32% | -1.91% | -1.48% | 4.51% | 3.70% | 7.89% |
| 2022 | -2.05% | -1.30% | -1.61% | -2.97% | -0.31% | -3.32% | 2.41% | -1.73% | -3.77% | -0.00% | 2.91% | -0.09% | -11.42% |
| 2021 | -0.27% | -0.62% | -0.69% | 1.05% | 0.41% | 0.94% | 0.55% | 0.21% | -0.48% | -0.21% | -0.69% | 0.79% | 0.96% |
Метрики бенчмарка
Great-West Multi-Sector Bond Fund: годовая альфа составляет 1.18%, бета — 0.09, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 03.11.1994.
- Этот фонд участвовал в 37.25% снижения S&P 500 Index, но только в 24.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 24.66%
- Участие в снижении
- 37.25%
Комиссия
Комиссия MXLMX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXLMX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Multi-Sector Bond Fund (MXLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXLMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.90 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.39 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.61 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXLMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.48 | $0.40 | $0.32 | $0.55 | $0.52 | $0.24 | $0.39 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.31% | 3.28% | 3.68% | 3.16% | 2.59% | 3.88% | 3.59% | 1.76% | 3.07% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 36.94%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Multi-Sector Bond Fund составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.94% | 7 нояб. 2007 г. | 279 | 15 дек. 2008 г. | 968 | 17 окт. 2012 г. | 1247 |
| -30% | 8 окт. 1997 г. | 1207 | 29 июл. 2002 г. | 1097 | 4 дек. 2006 г. | 2304 |
| -20.59% | 20 июн. 2014 г. | 415 | 11 февр. 2016 г. | 965 | 11 дек. 2019 г. | 1380 |
| -15.52% | 16 сент. 2021 г. | 279 | 24 окт. 2022 г. | 469 | 6 сент. 2024 г. | 748 |
| -14.94% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...