- ISIN
- US39137C4042
- Эмитент
- Great-West Funds
- Дата выпуска
- 31 окт. 1994 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXLMX
Great-West Multi-Sector Bond Fund (MXLMX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции MXLMX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXLMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Multi-Sector Bond Fund (MXLMX) показал доход в 0.89% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXLMX составила 3.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Great-West Multi-Sector Bond Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MXLMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MXLMX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 12 сент. 1997 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 15 дек. 2008 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.96% | -1.97% | 1.19% | 0.29% | -0.07% | 0.89% | ||||||
| 2025 | 1.00% | 0.84% | -0.08% | 0.38% | 0.30% | 1.58% | 0.30% | 1.41% | 0.72% | 0.44% | 0.51% | 0.33% | 7.99% |
| 2024 | -0.23% | -0.24% | 1.10% | -1.79% | 1.58% | 0.70% | 2.09% | 1.52% | 1.42% | -1.25% | 0.97% | -0.76% | 5.14% |
| 2023 | 3.27% | -2.06% | 1.46% | 0.72% | -1.19% | 0.62% | 0.57% | -0.32% | -1.91% | -1.48% | 4.51% | 3.70% | 7.89% |
| 2022 | -2.05% | -1.30% | -1.61% | -2.97% | -0.31% | -3.32% | 2.41% | -1.73% | -3.77% | -0.00% | 2.91% | -0.09% | -11.42% |
| 2021 | -0.27% | -0.62% | -0.69% | 1.05% | 0.41% | 0.94% | 0.55% | 0.21% | -0.48% | -0.21% | -0.69% | 0.79% | 0.96% |
Метрики бенчмарка
Great-West Multi-Sector Bond Fund has an annualized alpha of 1.17%, beta of 0.09, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 1994.
- This fund participated in 37.35% of S&P 500 Index downside but only 24.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 24.30%
- Участие в снижении
- 37.35%
Комиссия
Комиссия MXLMX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXLMX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Multi-Sector Bond Fund (MXLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXLMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.69 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 12.34 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.48 | $0.40 | $0.32 | $0.55 | $0.52 | $0.24 | $0.39 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.28% | 3.68% | 3.16% | 2.59% | 3.88% | 3.59% | 1.76% | 3.07% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 36.94%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Multi-Sector Bond Fund составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.94%дек. 2008 г. | 1y 1mo | 3y 10mo | 4y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.00%июль 2002 г. | 4y 9mo | 4y 4mo | 9y 1moокт. 1997 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.59%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюнь 2014 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.52%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -14.94%март 2020 г. | 17d | 3mo 24d | 4mo 11dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| MXLMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -56.78% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -9.10% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -18.90% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | -25.43% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.52% | -33.92% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.97% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -10.72% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.97% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXLMX
Добавьте Great-West Multi-Sector Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXLMX