Сравнение MXJP.L с PAJS.L
MXJP.L (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds from Invesco tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MXJP.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MXJP.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
MXJP.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.58%
PAJS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXJP.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
MXJP.L
PAJS.L
Сравнение MXJP.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXJP.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MXJP.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXJP.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | — | — |
Сравнение комиссий MXJP.L и PAJS.L
И MXJP.L, и PAJS.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXJP.L и PAJS.L
Ни MXJP.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXJP.L and PAJS.L have the same expense ratio: 0.19% per year.
Both ETFs track TOPIX TR JPY.
Подберите оптимальное распределение для MXJP.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор