Сравнение MXJP.L с DXJA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L).
MXJP.L и DXJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXJP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXJP.L и DXJA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXJP.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJP.L Invesco MSCI Japan UCITS ETF | 7.67% | 25.85% | 7.21% | 20.47% | -17.12% | 0.75% | 16.23% | 18.11% | -13.56% | 11.14% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 18.65% | -19.09% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MXJP.L показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 13.43%.
MXJP.L
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.21%
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXJP.L и DXJA.L
MXJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Доходность на риск
MXJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
MXJP.L
DXJA.L
Сравнение MXJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXJP.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.28 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.91 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 5.19 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 19.31 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.28 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.46 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.10 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между MXJP.L и DXJA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXJP.L и DXJA.L
Ни MXJP.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MXJP.L и DXJA.L
Максимальная просадка MXJP.L за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXJP.L и DXJA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -37.52% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -13.64% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | -23.00% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.33% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -5.93% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.72% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXJP.L и DXJA.L
Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что MXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.76% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 15.72% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 22.95% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 20.94% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 24.01% | -6.84% |