PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXJP.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXJP.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXJP.L и DXJA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXJP.L
Invesco MSCI Japan UCITS ETF
7.67%25.85%7.21%20.47%-17.12%0.75%16.23%18.11%-13.56%11.14%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, MXJP.L показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 13.43%.


MXJP.L

1 день
5.32%
1 месяц
-3.28%
С начала года
7.67%
6 месяцев
12.45%
1 год
33.38%
3 года*
17.66%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.21%

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Japan UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Сравнение комиссий MXJP.L и DXJA.L

MXJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.


Доходность на риск

MXJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXJP.L
Ранг доходности на риск MXJP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXJP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXJP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXJP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXJP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXJP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXJP.LDXJA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.28

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.91

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

5.19

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

19.31

-9.55

MXJP.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXJP.L на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXJP.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXJP.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.46

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.10

-0.63

Корреляция

Корреляция между MXJP.L и DXJA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXJP.L и DXJA.L

Ни MXJP.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXJP.L и DXJA.L

Максимальная просадка MXJP.L за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXJP.L и DXJA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MXJP.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-37.52%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-13.64%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-23.00%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.33%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.93%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.72%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MXJP.L и DXJA.L

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что MXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXJP.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.76%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

15.72%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

22.95%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

20.94%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

24.01%

-6.84%