Сравнение MXJP.L с DXJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L).

MXJP.L и DXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXJP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXJP.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXJP.L и DXJP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXJP.L Invesco MSCI Japan UCITS ETF	7.67%	25.85%	7.21%	20.47%	-17.12%	0.75%	16.23%	18.11%	-13.56%	24.18%
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	12.38%	43.48%	26.35%	47.75%	-6.42%	15.88%	6.35%	18.81%	-25.06%	32.27%

Разные валюты инструментов

MXJP.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXJP.L показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции MXJP.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.49% соответственно.

MXJP.L

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.28%

С начала года: 7.67%

6 месяцев: 12.45%

1 год: 33.38%

3 года*: 17.66%

5 лет*: 7.50%

10 лет*: 9.21%

DXJP.L

1 день: 5.43%

1 месяц: -2.76%

С начала года: 12.38%

6 месяцев: 27.11%

1 год: 57.20%

3 года*: 38.86%

5 лет*: 23.37%

10 лет*: 15.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Название символа

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с MXJP.L:

MXJP.L с LGJG.L MXJP.L с VJPA.L MXJP.L с IJPN.L MXJP.L с LCJP.L MXJP.L с SJPA.L MXJP.L с GLD MXJP.L с DXJA.L

Часто сравнивают с DXJP.L:

DXJP.L с FJPS.L DXJP.L с HMJP.L DXJP.L с JRIE.L DXJP.L с JPSR.L DXJP.L с EEJG.L DXJP.L с HSJP.L DXJP.L с SJPA.L

Сравнение комиссий MXJP.L и DXJP.L

MXJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.

DXJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

MXJP.L

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Доходность на риск

MXJP.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXJP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXJP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXJP.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXJP.L	DXJP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	2.35	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.22	2.98	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.43	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.69	5.10	-2.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.76	17.57	-7.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXJP.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXJP.L на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXJP.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXJP.L	DXJP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.56	2.35	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	1.06	-0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.67	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.50	-0.03

Корреляция

Корреляция между MXJP.L и DXJP.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXJP.L и DXJP.L

MXJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MXJP.L Invesco MSCI Japan UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	1.49%	1.58%	1.61%	1.92%	2.49%	1.62%	1.97%	2.26%	2.41%	1.34%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок MXJP.L и DXJP.L

Максимальная просадка MXJP.L за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXJP.L и DXJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXJP.L	DXJP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.48%	-41.75%	+9.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.69%	-13.91%	+1.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.48%	-22.88%	-9.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.48%	-41.75%	+9.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.24%	-4.46%	-2.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.85%	-8.53%	+0.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	2.73%	+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MXJP.L и DXJP.L

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что MXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXJP.L	DXJP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.70%	9.19%	+0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.75%	16.29%	-0.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.33%	24.29%	-2.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.93%	21.96%	-4.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.17%	23.20%	-6.03%

Сравнение MXJP.L с DXJP.L

Доходность

Сравнение доходности MXJP.L и DXJP.L

Сравнение доходности по годам MXJP.L и DXJP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

MXJP.L

DXJP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXJP.L и DXJP.L

Доходность на риск

MXJP.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

MXJP.L

DXJP.L

Сравнение MXJP.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXJP.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXJP.L и DXJP.L

Просадки

Сравнение просадок MXJP.L и DXJP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXJP.L и DXJP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)