PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIVX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXIVX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MXIVX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXIVX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXIVX
Great-West International Value Fund		-1.26%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%8.45%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, MXIVX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

MXIVX

1 день
0.38%
1 месяц
-10.51%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.58%
1 год
24.18%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.22%
10 лет*
8.52%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Value Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXEOXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXINX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий MXIVX и FSOSX

MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

MXIVX
Great-West International Value Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

MXIVX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIVX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIVXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.59

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.93

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.77

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

2.85

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIVX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIVX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIVX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIVXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.59

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между MXIVX и FSOSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIVX и FSOSX

Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		6.04%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXIVX и FSOSX

Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIVXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-35.36%

-41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.39%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-35.36%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-9.01%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-7.90%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.35%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIVX и FSOSX

Текущая волатильность для Great-West International Value Fund (MXIVX) составляет 6.34%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIVXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

8.95%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.37%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

18.50%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.41%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.97%

+0.37%