Сравнение MXINX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Index Fund (MXINX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXINX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXINX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXINX Great-West International Index Fund | 0.95% | 30.90% | 2.92% | 17.56% | -14.75% | 10.32% | 7.97% | 21.26% | -13.93% | 24.73% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MXINX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции MXINX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.09% против 6.20% соответственно.
MXINX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.09%
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXINX и FSKLX
MXINX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Доходность на риск
MXINX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
MXINX
FSKLX
Сравнение MXINX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXINX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.09 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.09 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.33 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXINX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MXINX и FSKLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXINX и FSKLX
Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FSKLX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXINX Great-West International Index Fund | 3.31% | 3.34% | 2.20% | 4.38% | 1.80% | 5.73% | 2.45% | 2.64% | 3.55% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок MXINX и FSKLX
Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXINX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -27.26% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -8.64% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -24.99% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -27.26% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.92% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -5.14% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.46% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXINX и FSKLX
Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXINX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.55% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 7.50% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 12.34% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 11.45% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 11.90% | +5.05% |