PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MXIIX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXIIX с CBRDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MXIIX (Touchstone Flexible Income Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MXIIX returned 2.16%/yr vs 4.68%/yr for CBRDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MXIIX charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.

Доходность

Сравнение доходности MXIIX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXIIX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у CBRDX с доходностью 0.62%.

MXIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
0.33%
С начала года
0.81%
1 год
4.75%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.39%

CBRDX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
0.18%
С начала года
0.62%
1 год
2.66%
3 года*
5.91%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXIIX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		0.81%6.11%4.82%7.96%-8.14%0.69%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.62%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Correlation

The correlation between MXIIX and CBRDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Flexible Income Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с MXIIX:
MXIIX с MWTIXMXIIX с TEGAXMXIIX с TSFIXMXIIX с SENCXMXIIX с TEQAXMXIIX с TMCPXMXIIX с RFXIX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CRMVXCBRDX с MOFIXCBRDX с CADUXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с WSINXCBRDX с KIO

Доходность на риск

MXIIX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIIX
Ранг доходности на риск MXIIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIIX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXIIXCBRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.44

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.95

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.10

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

5.56

+0.34

MXIIX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIIX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXIIX и CBRDX

Максимальная просадка MXIIX за все время составила -37.45%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIIX и CBRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIIXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-2.46%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.27%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-2.46%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.59%

-2.46%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.60%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-0.36%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.48%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIIX и CBRDX

Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) имеют волатильность 0.77% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIIXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.43%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

1.85%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

2.07%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

2.07%

+2.34%

Сравнение комиссий MXIIX и CBRDX

MXIIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIIX и CBRDX

Дивидендная доходность MXIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности CBRDX в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.54%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		5.31%4.66%4.03%3.77%4.70%3.49%4.66%3.84%4.04%2.72%2.91%3.30%

Часто задаваемые вопросы

MXIIX and CBRDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRDX has higher volatility (0.81%) compared to MXIIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, MXIIX dropped -37.45% vs CBRDX's -2.46%.

MXIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXIIX и CBRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор