PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с ISDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFS.L с ISDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXFS.L (Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - MXFS.L tracks the MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXFS.L returned 10.25%/yr vs 13.09%/yr for ISDE.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXFS.L charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и ISDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 60.11%. За последние 10 лет акции MXFS.L уступали акциям ISDE.L по среднегодовой доходности: 10.25% против 13.09% соответственно.

MXFS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
2.44%
С начала года
25.90%
6 месяцев
28.09%
1 год
51.03%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.25%

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
9.30%
С начала года
60.11%
6 месяцев
63.20%
1 год
103.69%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFS.L и ISDE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		25.90%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.64%22.21%19.39%-17.27%41.72%

Correlation

The correlation between MXFS.L and ISDE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.78

The correlation between MXFS.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXFS.L и ISDE.L

Секторы
MXFS.L
ISDE.L

Технологии

35.4%
48.0%

Финансовые услуги

20.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.3%

Сырьевые материалы

7.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
0.9%

Промышленность

6.8%
8.6%

Энергетика

3.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.3%

Здравоохранение

3.0%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

MXFS.L
35.4%
ISDE.L
48.0%

Финансовые услуги

MXFS.L
20.3%
ISDE.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

MXFS.L
9.3%
ISDE.L
5.3%

Сырьевые материалы

MXFS.L
7.2%
ISDE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

MXFS.L
6.9%
ISDE.L
0.9%

Промышленность

MXFS.L
6.8%
ISDE.L
8.6%

Энергетика

MXFS.L
3.8%
ISDE.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

MXFS.L
3.1%
ISDE.L
3.3%

Здравоохранение

MXFS.L
3.0%
ISDE.L
4.8%

Коммунальные услуги

MXFS.L
2.3%
ISDE.L
2.3%

Недвижимость

MXFS.L
1.1%
ISDE.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с EIMI.LMXFS.L с GLDMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с EMV.LMXFS.L с E127.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с DEMS.L
Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с JRDM.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с PRAM.LISDE.L с EMVL.L

Доходность на риск

MXFS.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LISDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
4.28

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.93

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.73

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

7.48

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

28.54

-13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. ISDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа ISDE.L равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и ISDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LISDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

4.28

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и ISDE.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и ISDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFS.LISDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-59.96%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-14.25%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-21.81%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-32.17%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-36.67%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.68%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-21.89%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.74%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и ISDE.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) составляет 8.67%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFS.LISDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

12.14%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

22.26%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

24.94%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

19.26%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.87%

+0.75%

Сравнение комиссий MXFS.L и ISDE.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и ISDE.L

MXFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXFS.L and ISDE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXFS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXFS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

MXFS.L tracks MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for MXFS.L and 0.85% for ISDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFS.L и ISDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор