Сравнение MXFS.L с HEMC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L).
MXFS.L и HEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXFS.L и HEMC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXFS.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MXFS.L Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 5.04% | 33.98% | 7.21% | 7.99% | -3.94% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 4.98% | 34.15% | 7.08% | 7.76% | -2.59% |
Разные валюты инструментов
MXFS.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXFS.L показывает доходность 5.04%, а HEMC.L немного ниже – 4.98%.
MXFS.L
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.03%
HEMC.L
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXFS.L и HEMC.L
MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXFS.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
MXFS.L
HEMC.L
Сравнение MXFS.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXFS.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.36 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.67 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.92 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXFS.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MXFS.L и HEMC.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFS.L и HEMC.L
Ни MXFS.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MXFS.L и HEMC.L
Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и HEMC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXFS.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.81% | -15.14% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -10.83% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -7.53% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -4.36% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.10% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFS.L и HEMC.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXFS.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.92% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 13.78% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 18.86% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.35% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.35% | +3.07% |