PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с FEMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFS.L с FEMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXFS.L (Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc) and FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MXFS.L tracks the MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index while FEMD.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXFS.L returned 7.19%/yr vs 8.55%/yr for FEMD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MXFS.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for FEMD.L.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и FEMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как FEMD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у FEMD.L с доходностью 34.81%.

MXFS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
2.44%
С начала года
25.90%
6 месяцев
28.09%
1 год
51.03%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.25%

FEMD.L

1 день
-1.77%
1 месяц
8.41%
С начала года
34.81%
6 месяцев
35.11%
1 год
55.00%
3 года*
26.57%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFS.L и FEMD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		25.90%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%9.90%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		34.81%29.77%4.96%15.68%-24.54%5.89%12.92%9.89%

Correlation

The correlation between MXFS.L and FEMD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between MXFS.L and FEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXFS.L и FEMD.L

Секторы
MXFS.L
FEMD.L

Технологии

35.4%
49.5%

Финансовые услуги

20.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.6%

Сырьевые материалы

7.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.3%

Промышленность

6.8%
7.1%

Энергетика

3.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.9%

Здравоохранение

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.2%

Технологии

MXFS.L
35.4%
FEMD.L
49.5%

Финансовые услуги

MXFS.L
20.3%
FEMD.L
16.6%

Потребительский циклический сектор

MXFS.L
9.3%
FEMD.L
9.6%

Сырьевые материалы

MXFS.L
7.2%
FEMD.L
5.2%

Коммуникационные услуги

MXFS.L
6.9%
FEMD.L
2.3%

Промышленность

MXFS.L
6.8%
FEMD.L
7.1%

Энергетика

MXFS.L
3.8%
FEMD.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

MXFS.L
3.1%
FEMD.L
1.9%

Здравоохранение

MXFS.L
3.0%
FEMD.L
1.8%

Коммунальные услуги

MXFS.L
2.3%
FEMD.L
1.7%

Недвижимость

MXFS.L
1.1%
FEMD.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с EIMI.LMXFS.L с GLDMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с EMV.LMXFS.L с E127.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с DEMS.L
Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FSMG.LFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FSMP.LFEMD.L с FEM.L

Доходность на риск

MXFS.L vs. FEMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c FEMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LFEMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.12

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.30

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.99

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

18.24

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. FEMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMD.L равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и FEMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LFEMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и FEMD.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, примерно равная максимальной просадке FEMD.L в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и FEMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFS.LFEMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-38.31%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.20%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-15.92%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-38.31%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.25%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-12.74%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.07%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и FEMD.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) составляет 8.67%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFS.LFEMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

9.30%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

15.55%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.98%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

17.37%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.75%

+0.87%

Сравнение комиссий MXFS.L и FEMD.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEMD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и FEMD.L

MXFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		2.73%3.48%3.76%3.69%3.99%3.27%2.62%0.37%
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXFS.L and FEMD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXFS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXFS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.

MXFS.L tracks MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index, while FEMD.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for MXFS.L and 0.50% for FEMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFS.L и FEMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор