PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFP.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFP.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXFP.L (Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXFP.L returned 10.75%/yr vs 10.59%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXFP.L charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности MXFP.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXFP.L показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXFP.L имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции UC79.L немного отстают с 10.59%.

MXFP.L

1 день
-1.62%
1 месяц
6.48%
С начала года
26.12%
6 месяцев
28.40%
1 год
54.01%
3 года*
20.66%
5 лет*
8.33%
10 лет*
10.75%

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.63%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
64.62%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFP.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF		26.12%24.86%8.78%2.95%-10.46%-1.96%14.06%12.84%-9.61%24.99%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%

Correlation

The correlation between MXFP.L and UC79.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2015 г.

0.93

The correlation between MXFP.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXFP.L и UC79.L

Секторы
MXFP.L
UC79.L

Технологии

36.9%
38.0%

Финансовые услуги

19.5%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.0%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.0%

Сырьевые материалы

6.6%
3.3%

Энергетика

4.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.8%

Здравоохранение

2.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

MXFP.L
36.9%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

MXFP.L
19.5%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

MXFP.L
9.6%
UC79.L
11.0%

Промышленность

MXFP.L
7.5%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

MXFP.L
6.9%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

MXFP.L
6.6%
UC79.L
3.3%

Энергетика

MXFP.L
4.1%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

MXFP.L
3.0%
UC79.L
2.8%

Здравоохранение

MXFP.L
2.9%
UC79.L
3.6%

Коммунальные услуги

MXFP.L
2.1%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

MXFP.L
1.0%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с MXFP.L:
MXFP.L с EIMI.LMXFP.L с QEMMMXFP.L с EMIM.LMXFP.L с P500.DEMXFP.L с FEM.LMXFP.L с EMV.LMXFP.L с E127.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

MXFP.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFP.L
Ранг доходности на риск MXFP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFP.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFP.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.44

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.27

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.57

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.48

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.75

4.47

+13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFP.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFP.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFP.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFP.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.44

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.15

+0.46

Просадки

Сравнение просадок MXFP.L и UC79.L

Максимальная просадка MXFP.L за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFP.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFP.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-53.04%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-25.91%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-25.91%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-25.91%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-39.46%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.45%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-21.80%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

14.42%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFP.L и UC79.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) составляет 7.48%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что MXFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFP.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.44%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

15.21%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

44.59%

-27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

24.99%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

25.01%

-7.02%

Сравнение комиссий MXFP.L и UC79.L

MXFP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFP.L и UC79.L

MXFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MXFP.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MXFP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXFP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for MXFP.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFP.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор