PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFDX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFDX с TRLVX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

MXFDX (Great-West Core Bond Fund) and TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, MXFDX returned 1.34%/yr vs 1.46%/yr for TRLVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MXFDX charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for TRLVX.

Доходность

Сравнение доходности MXFDX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXFDX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции MXFDX уступали акциям TRLVX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.46% соответственно.

MXFDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.00%
1 год
4.14%
3 года*
3.78%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.34%

TRLVX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.14%
1 год
4.03%
3 года*
3.66%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFDX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFDX
Great-West Core Bond Fund		-0.20%6.76%1.52%6.20%-14.70%-1.56%8.02%9.19%-1.12%3.27%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.36%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Correlation

The correlation between MXFDX and TRLVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2003 г.

0.87

The correlation between MXFDX and TRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MXFDX:
MXFDX с BIMIXMXFDX с CRAIXMXFDX с QDVBXMXFDX с WFBIXMXFDX с BIMSXMXFDX с FMBPXMXFDX с MCDWX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с FEDUXTRLVX с TCPYXTRLVX с LSSAXTRLVX с PCGTXTRLVX с FMBPX

Доходность на риск

MXFDX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFDX
Ранг доходности на риск MXFDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFDX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXFDXTRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.08

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.62

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.34

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

3.88

+0.55

MXFDX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFDX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFDX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXFDX и TRLVX

Максимальная просадка MXFDX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFDX и TRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFDXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-20.98%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.29%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-6.90%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-20.68%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-20.98%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-5.48%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.49%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFDX и TRLVX

Текущая волатильность для Great-West Core Bond Fund (MXFDX) составляет 1.22%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что MXFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFDXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.36%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.98%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.07%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.38%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

5.24%

+0.12%

Сравнение комиссий MXFDX и TRLVX

MXFDX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRLVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFDX и TRLVX

Дивидендная доходность MXFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TRLVX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXFDX
Great-West Core Bond Fund		2.88%2.87%3.23%2.18%1.21%2.62%3.08%2.41%2.40%1.42%0.00%0.00%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.68%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Часто задаваемые вопросы

MXFDX and TRLVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRLVX has higher volatility (1.36%) compared to MXFDX (1.22%). In terms of maximum drawdown, MXFDX dropped -19.90% vs TRLVX's -20.98%.

MXFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFDX и TRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор