Сравнение MXFDX с LSSAX
MXFDX (Great-West Core Bond Fund) and LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, MXFDX returned 1.34%/yr vs 2.45%/yr for LSSAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXFDX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for LSSAX.
Доходность
Сравнение доходности MXFDX и LSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXFDX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции MXFDX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.45% соответственно.
MXFDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.34%
LSSAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам MXFDX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFDX Great-West Core Bond Fund | -0.20% | 6.76% | 1.52% | 6.20% | -14.70% | -1.56% | 8.02% | 9.19% | -1.12% | 3.27% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.85% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Correlation
The correlation between MXFDX and LSSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between MXFDX and LSSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXFDX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
MXFDX
LSSAX
Сравнение MXFDX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXFDX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.72 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 12.35 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXFDX и LSSAX
Максимальная просадка MXFDX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFDX и LSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXFDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -16.40% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.16% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -5.91% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -16.40% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -16.40% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -0.99% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -1.97% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.91% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFDX и LSSAX
Текущая волатильность для Great-West Core Bond Fund (MXFDX) составляет 1.22%, в то время как у Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что MXFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXFDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.36% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.66% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 4.09% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 5.79% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.42% | +0.94% |
Сравнение комиссий MXFDX и LSSAX
MXFDX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFDX и LSSAX
Дивидендная доходность MXFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности LSSAX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.36% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
MXFDX Great-West Core Bond Fund | 2.88% | 2.87% | 3.23% | 2.18% | 1.21% | 2.62% | 3.08% | 2.41% | 2.40% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXFDX and LSSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSAX has higher volatility (1.36%) compared to MXFDX (1.22%). In terms of maximum drawdown, MXFDX dropped -19.90% vs LSSAX's -16.40%.
LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXFDX и LSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор