PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEOX с MXREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXEOX (Great-West Emerging Markets Equity Fund) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both mutual funds - MXEOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Great-West, while MXREX is a REIT fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEOX returned 7.85%/yr vs 3.95%/yr for MXREX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MXEOX charges 1.23%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у MXREX с доходностью 11.78%.

MXEOX

1 день
-0.69%
1 месяц
8.32%
С начала года
32.24%
6 месяцев
35.34%
1 год
59.40%
3 года*
26.39%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

MXREX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.87%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.75%
1 год
15.42%
3 года*
10.96%
5 лет*
3.95%
10 лет*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEOX и MXREX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		32.24%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		11.78%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-2.59%

Correlation

The correlation between MXEOX and MXREX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2018 г.

0.36

Over the past year, the correlation between MXEOX and MXREX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VIPSXMXEOX с VEMAXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXINXMXEOX с MXMDX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с CREMX

Доходность на риск

MXEOX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXMXREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.22

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
1.69

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.21

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.10

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

6.95

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа MXREX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXMXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.22

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и MXREX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и MXREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEOXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-43.89%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-7.73%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-18.79%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-33.06%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.19%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-11.63%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.32%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и MXREX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEOXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

4.10%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

9.42%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

13.37%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

19.33%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.93%

-2.80%

Сравнение комиссий MXEOX и MXREX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и MXREX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MXREX в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.76%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.85%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Часто задаваемые вопросы

MXEOX and MXREX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXEOX has higher volatility (8.29%) compared to MXREX (4.10%). In terms of maximum drawdown, MXEOX dropped -41.05% vs MXREX's -43.89%.

MXEOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEOX и MXREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор