PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и DEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-20.02%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXREX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий MXEOX и DEMIX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.23

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.37

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.84

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

19.15

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.23

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.22

Корреляция

Корреляция между MXEOX и DEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и DEMIX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и DEMIX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-63.15%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-20.32%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-43.95%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-18.94%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-18.54%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

5.14%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и DEMIX

Текущая волатильность для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) составляет 9.21%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

19.21%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

28.39%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

33.29%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

23.11%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.94%

-3.00%