PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и CEMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-18.58%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXREX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с CUSIX

Сравнение комиссий MXEOX и CEMFX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.37

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.99

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.99

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

11.06

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между MXEOX и CEMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и CEMFX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%0.00%0.00%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и CEMFX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-39.30%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.41%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-28.13%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-12.16%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-9.69%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.35%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и CEMFX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.93%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

12.36%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

16.39%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.09%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

14.92%

+4.02%