Сравнение MXBSX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBSX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBSX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.96% | 26.31% | -10.30% | 19.72% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 1.06% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 1.06%.
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
PDDDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBSX и PDDDX
MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
MXBSX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
MXBSX
PDDDX
Сравнение MXBSX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBSX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.85 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 8.88 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MXBSX и PDDDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBSX и PDDDX
Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PDDDX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.01% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок MXBSX и PDDDX
Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -18.88% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -4.05% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -16.64% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.32% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.06% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.10% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBSX и PDDDX
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.43% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 3.73% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 6.66% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 13.74% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 11.45% | +4.93% |