PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBSX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBSX с MXREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).

MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBSX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBSX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-10.30%20.41%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		4.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%.

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

MXREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.67%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.86%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2050 Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXMDXMXBSX с MXISXMXBSX с FFFAXMXBSX с MXDPXMXBSX с FNSHXMXBSX с FTLSX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с SOAAX

Сравнение комиссий MXBSX и MXREX

MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.

MXREX
Great-West Real Estate Index Fund
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXBSX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBSX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBSXMXREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.39

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.67

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.45

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

1.96

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBSX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBSX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MXREX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBSX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBSXMXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.39

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.19

+0.39

Корреляция

Корреляция между MXBSX и MXREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBSX и MXREX

Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности MXREX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.98%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок MXBSX и MXREX

Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и MXREX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBSXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-43.89%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-13.36%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-33.06%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.11%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-11.77%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.05%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBSX и MXREX

Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBSXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.48%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.21%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

17.89%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

19.36%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.94%

-5.56%