Сравнение MXBIX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBIX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBIX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | -0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.63% соответственно.
MXBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.02%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBIX и PCGTX
MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
MXBIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
MXBIX
PCGTX
Сравнение MXBIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBIX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.29 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.69 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 7.64 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.97 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между MXBIX и PCGTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBIX и PCGTX
Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.78% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок MXBIX и PCGTX
Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -19.34% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.10% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.70% | -19.20% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -19.34% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.57% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.86% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.09% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBIX и PCGTX
Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.15% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 4.14% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 6.23% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 7.10% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.35% | -0.43% |