PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с MXSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MXSDX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXSDX по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.25% соответственно.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с MXLSXMXBIX с DUTMXMXBIX с MXREX
Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIX

Сравнение комиссий MXBIX и MXSDX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXSDX в 0.60%.

MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund
MXBIX
Great-West Bond Index Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.30

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.45

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.60

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.98

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

18.30

-13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MXSDX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.30

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.05

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.13

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.32

-0.23

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXSDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXSDX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MXSDX в 3.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXSDX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки MXSDX в -10.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXMXSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-10.81%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.05%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-6.63%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-7.78%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-0.57%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-3.05%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.23%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXSDX

Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXMXSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.49%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.84%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

1.80%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

2.10%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

2.00%

+2.92%