PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXBIX с MXAYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXBIX (Great-West Bond Index Fund) and MXAYX (Great-West Lifetime 2030 Fund) are both mutual funds - MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West, while MXAYX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXBIX returned 0.94%/yr vs 7.96%/yr for MXAYX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MXBIX charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for MXAYX.

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MXAYX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXAYX по среднегодовой доходности: 0.94% против 7.96% соответственно.

MXBIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.05%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.94%

MXAYX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.59%
6 месяцев
6.95%
1 год
15.81%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXAYX
Great-West Lifetime 2030 Fund		6.59%13.30%8.22%13.71%-14.31%12.17%12.76%21.21%-7.29%15.67%

Correlation

The correlation between MXBIX and MXAYX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.11

Over the past year, MXBIX and MXAYX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Lifetime 2030 Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXINXMXBIX с MXBSXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXREX
Часто сравнивают с MXAYX:
MXAYX с DRIJXMXAYX с FRBHXMXAYX с MXREXMXAYX с JIEHXMXAYX с LTFIXMXAYX с MXCPXMXAYX с FCTKX

Доходность на риск

MXBIX vs. MXAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MXAYX
Ранг доходности на риск MXAYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXAYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXAYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXAYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXAYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.97

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.83

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.58

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

10.99

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа MXAYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.69

-0.60

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXAYX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXAYX в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXBIXMXAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-24.86%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.27%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-9.57%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-24.86%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-24.86%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.41%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.80%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.47%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXAYX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.25%, в то время как у Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXBIXMXAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.43%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

6.15%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

8.23%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

11.54%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

11.86%

-6.93%

Сравнение комиссий MXBIX и MXAYX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MXAYX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXAYX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MXAYX в 4.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXAYX
Great-West Lifetime 2030 Fund		4.31%4.60%5.85%5.73%9.66%9.40%5.78%8.28%7.37%3.07%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.77%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%

Часто задаваемые вопросы

MXBIX and MXAYX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXAYX has higher volatility (2.43%) compared to MXBIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MXBIX dropped -19.74% vs MXAYX's -24.86%.

MXAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXBIX и MXAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор