PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%0.10%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с BIMSXMXBIX с DUTMX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий MXBIX и FEDUX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.52

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.41

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.62

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

9.52

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.18

+0.27

Корреляция

Корреляция между MXBIX и FEDUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и FEDUX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и FEDUX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-12.00%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.72%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.96%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.60%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.47%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и FEDUX

Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.77%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.68%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

2.68%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

3.14%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

3.14%

+1.78%