PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWRE.DE с UEEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и UEEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и UEEH.DE


Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у UEEH.DE с доходностью 1.53%.


MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UEEH.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.96%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.23%
1 год
-4.32%
3 года*
6.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MWRE.DE и UEEH.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UEEH.DE в 0.30%.


Доходность на риск

MWRE.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWRE.DEUEEH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.38

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.44

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.46

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

-1.07

+7.31

MWRE.DE vs. UEEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа UEEH.DE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и UEEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWRE.DEUEEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.38

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и UEEH.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и UEEH.DE

MWRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.


TTM20252024202320222021
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist
1.47%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и UEEH.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и UEEH.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


MWRE.DEUEEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-12.82%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-9.85%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-6.94%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.31%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.52%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и UEEH.DE

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWRE.DEUEEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.67%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

5.59%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

11.25%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

10.13%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

10.32%

+5.41%