PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWRE.DE с F50A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE).

MWRE.DE и F50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и F50A.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		-1.33%7.94%6.30%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.38%8.58%7.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWRE.DE показывает доходность -1.33%, а F50A.DE немного ниже – -1.38%.

MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
2.07%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
12.61%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с CSY9.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с 6AQQ.DEMWRE.DE с WEBG.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий MWRE.DE и F50A.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWRE.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DEF50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.79

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

6.39

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и F50A.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и F50A.DE

Ни MWRE.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и F50A.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и F50A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWRE.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-33.56%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-13.10%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.98%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.24%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.99%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и F50A.DE

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWRE.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.55%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.57%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.86%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

15.33%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.67%

-1.94%