Сравнение MWOZ.L с ISWD.L
MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOZ.L returned 27.54% vs 38.72% for ISWD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MWOZ.L charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и ISWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и ISWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.06% | 8.70% |
Correlation
The correlation between MWOZ.L and ISWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between MWOZ.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
ISWD.L
Сравнение MWOZ.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | ISWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 6.98 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 23.95 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.40 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.74 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и ISWD.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и ISWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOZ.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -31.52% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -5.51% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.25% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.60% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.61% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и ISWD.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 2.54%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.64% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 8.41% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 11.32% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.27% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.33% | -0.42% |
Сравнение комиссий MWOZ.L и ISWD.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и ISWD.L
Дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.27% | 1.50% | 1.74% | 1.99% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.37% | 2.39% | 2.09% | 2.09% | 2.62% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MWOZ.L and ISWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.
MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MWOZ.L and 0.60% for ISWD.L.
Подберите оптимальное распределение для MWOZ.L и ISWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор