PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOZ.L с ISDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOZ.L с ISDW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L).

MWOZ.L и ISDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и ISDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и ISDW.L

2026 (YTD)2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		3.18%8.22%
Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как ISDW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ISDW.L с доходностью 3.18%.

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDW.L

1 день
2.36%
1 месяц
-2.34%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.32%
1 год
22.63%
3 года*
10.74%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Islamic UCITS

Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с SWLD.L
Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VUAG.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVV

Сравнение комиссий MWOZ.L и ISDW.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISDW.L в 0.30%.

ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOZ.L vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOZ.LISDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.06

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.46

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

12.22

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOZ.L vs. ISDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDW.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и ISDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOZ.LISDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и ISDW.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и ISDW.L

MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и ISDW.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки ISDW.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и ISDW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOZ.LISDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-44.87%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.42%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.29%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.31%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и ISDW.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOZ.LISDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.14%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.72%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.27%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.31%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.15%

-0.55%