PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOW.DE с EXXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOW.DE с EXXT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE).

MWOW.DE и EXXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 8 июл. 2024 г.. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOW.DE и EXXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOW.DE и EXXT.DE

2026 (YTD)20252024
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		-8.39%4.92%13.99%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		-4.17%6.87%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, MWOW.DE показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у EXXT.DE с доходностью -4.17%.

MWOW.DE

1 день
2.20%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-6.93%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXXT.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.94%
1 год
15.74%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.30%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с MWOW.DE:
MWOW.DE с CSPX.LMWOW.DE с R1GR.ASMWOW.DE с NQSE.DEMWOW.DE с XNDX.DEMWOW.DE с MWOT.DEMWOW.DE с 6AQQ.DEMWOW.DE с N1ES.DE
Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY

Сравнение комиссий MWOW.DE и EXXT.DE

MWOW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.

EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWOW.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOW.DE
Ранг доходности на риск MWOW.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOW.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOW.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOW.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOW.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOW.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOW.DEEXXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.76

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.28

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

6.83

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOW.DE vs. EXXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOW.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EXXT.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOW.DE и EXXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOW.DEEXXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Корреляция

Корреляция между MWOW.DE и EXXT.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOW.DE и EXXT.DE

MWOW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.19%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%

Просадки

Сравнение просадок MWOW.DE и EXXT.DE

Максимальная просадка MWOW.DE за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOW.DE и EXXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOW.DEEXXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-46.75%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-10.08%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-7.55%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.80%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.37%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOW.DE и EXXT.DE

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOW.DEEXXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.94%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

20.74%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

19.91%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

19.72%

+1.04%